BCI-Strategie: Ein weiterer Baustein für unsere Strategieportfolios

Bei unserer neuen BCI-Strategie handelt es sich um ein Modell, das auf Geschäftsklimaindizes basiert und lediglich einmal im Monat ein potentiell neues Signal generiert.

Ziel der Strategie ist, konjunkturelle Dynamiken und Trends frühzeitig zu erkennen, um die damit einhergehenden Marktentwicklungen zu antizipieren. Sie fungiert primär als mittelfristig orientierte, ergänzende Komponente für unsere Strategieportfolios.

Wie alle unsere Strategien und Modelle ist auch die BCI-Strategie vollständig automatisiert; von der Ermittlung der erforderlichen Daten, über die Berechnung der Strategie-Signale bis hin zur Generierung der Signale unserer Strategieportfolios ist der Prozess komplett automatisiert und frei von menschlichen Eingriffen. Die für die Signalgenerierung erforderlichen Daten stammen ausnahmslos aus öffentlichen und frei zugänglichen Datenquellen.

Die BCI-Strategie, sowie alle anderen von uns entwickelten Investmentstrategien und Strategieportfolios dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Januar 2021

Unsere privaten Investmentstrategien und Strategieportfolios schlossen den Monat Januar 2021 (31.12.2020 – 31.01.2021) mit folgendem Ergebnis ab:

Strategieportfolio:

Einzelstrategien:

Die entwickelten Investmentstrategien und Strategieportfolios dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Unsere Benchmark: Long Only (DAX): -2,08%

2020 – Ein herausforderndes Börsenjahr!

Für unsere privaten Investmentstrategien und Strategieportfolios war 2020 ein herausforderndes, aber solides Jahr mit überwiegend positiven Ergebnissen:

Strategieportfolio:

Einzelstrategien:

Die entwickelten Investmentstrategien und Strategieportfolios dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Unsere Benchmark: Long Only (DAX): +3,55% (Dezember: +3,22%)

Strategieportfolio auf den S&P500

Unsere Strategien sind so konzipiert, dass sie auf verschiedene Basisinstrumente angewendet werden können. Erste Backtests auf den S&P500-Index sehen schon recht vielversprechend aus.

Nachfolgend werden die kumulierte Performance, die Tagesschwankungen sowie die Drawdowns eines Strategieportfolios bei Anwendung unserer Einzelstrategien auf den S&P500-Index dargestellt.

Strategieportfolio S&P500

Die entwickelten Strategien dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

November 2020

Der November 2020 war ein ausgezeichneter Börsenmonat für unsere Strategien! Insbesondere unsere ULSE-Strategie nutzte mit einem Leverage-Faktor 2 das massive Aufwärtsmomentum im DAX.

Unsere privaten Investmentstrategien schlossen den Monat November 2020 (31.10. – 30.11.) mit folgendem Ergebnis ab:

Die entwickelten Strategien dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Unsere Benchmark: Long Only (DAX): +15,01%

Strategieportfolio

Der gegenwärtige Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt auf der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Methoden zur Bildung von Strategieportfolios. Durch die intelligente Anwendung der Signale und Positionierungen unserer Einzelstrategien hin zu einem Strategieportfolio, erreichen wir eine höhere Performance, bei einem gleichzeitig verbesserten Risikoprofil. Getreu unserer Leitlinie „einfach, aber nicht trivial“, setzen wir auf nachvollziehbare und robuste Konzepte.

So können wir durch den Einsatz eines einfachen, abstimmungsbasierten Verfahrens mit reduziertem Leverage-Faktor und einem geldmarktähnlichen Risikoprofil eine höhere Performance als der DAX-Index erzielen. Nachfolgend werden die kumulierte Performance, die Tagesschwankungen sowie die Drawdowns des daraus resultierenden Strategieportfolios bei Anwendung auf den DAX-Index dargestellt.

Weitere, sich ebenfalls in der Entwicklung befindliche Konzepte, bieten eine erheblich höhere Performance, bei einem entsprechend chancenorientierten Risikoprofil. Nachfolgend werden die kumulierte Performance, die Tagesschwankungen sowie die Drawdowns eines hieraus resultierenden Strategieportfolios bei Anwendung auf den DAX-Index dargestellt.

Die entwickelten Strategien dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

All-Time-High in greifbarer Nähe

Unsere Strategien ULSE und ULSE 2.0 sind fulminant in den Monat November 2020 gestartet und streben wieder in Richtung neuer All-Time-Highs! Mit einem Leverage-Faktor von 2 konnte die ULSE-Strategie überproportional von dem äußerst freundlichen Marktumfeld der vergangenen Tage profitieren. So kann es gerne weitergehen!

Die entwickelten Strategien dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Oktober 2020

Unsere privaten Investmentstrategien schlossen den Monat Oktober 2020 (30.09. – 31.10.) mit folgendem Ergebnis ab:

Die entwickelten Strategien dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Unsere Benchmark: Long Only (DAX): -9,44%

September 2020

Unsere privaten Investmentstrategien schlossen den Monat September 2020 (31.08. – 30.09.) mit folgendem Ergebnis ab:

Die entwickelten Strategien dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Unsere Benchmark: Long Only (DAX): -1,43%

August 2020

Unsere privaten Investmentstrategien schlossen den Monat August 2020 (31.07. – 31.08.) mit folgendem Ergebnis ab:

Die entwickelten Strategien dienen ausschließlich unserer privaten Vermögensanlage und stellen explizit keine Anlage- oder Handlungsempfehlung für Dritte dar!

Unsere Benchmark: Long Only (DAX): +5,13%