ULSE-Strategie

Bei der ULSE-Strategie handelt es sich um eine Strategie, die auf saisonalen Mustern der Kurse eines Basisinstruments basiert.

Ziel der Strategie ist, saisonale Muster in den Kursen des Basisinstruments auszunutzen.

Die Strategie ist programmiertechnisch so konzipiert, dass sie mit verschiedenen Parametern auf unterschiedlichen Basisinstrumenten angewendet werden kann.

Exemplarisch werden nachfolgend die kumulierte Performance, die Tagesschwankungen sowie die Drawdowns der Strategie bei Anwendung auf den DAX-Index dargestellt.

Alternatives Setup ULSE-Strategie 2.0: