Der Fokus unserer Aktivitäten liegt auf der Entwicklung von erfolgreichen Einzelstrategien und deren systematische Anwendung zu smarten Strategieportfolios. Die einzelnen Strategien geben durch ihre jeweiligen Signale bezüglich eines Basisinstruments, wie z.B. eines Aktienindex oder Rohstoffs, eine implizite Prognose und Einschätzung über die zukünftige Marktentwicklung des betreffenden Basisinstruments ab. Diese Signale werden dann durch intelligente Verfahren zu einem Signal zusammengefasst, welches die Positionierung bzw. das Signal des Strategieportfolios bezüglich des zugrunde liegenden Basisinstruments bildet.

Portfolio

Die Idee hierzu stammt aus dem Bereich des Ensemble-Learnings (Machine Learning). Dabei werden zur Lösung von Klassifikationsaufgaben unterschiedliche Algorithmen/Prädiktoren eingesetzt, wie beispielsweise Logistische Regression und Support Vector Machine. Die Vorhersagen der einzelnen Klassifikatoren werden zu einer Ensemble-Vorhersage zusammengefasst, indem die Kategorie mit den meisten Stimmen gewählt wird. Überraschenderweise besitzt solch ein abstimmungsbasierter Klassifikator häufig eine höhere Genauigkeit, als der beste Einzelklassifikator in dem Ensemble.

Dieses Konzept wollen wir auf unsere Strategieportfolios übertragen und durch intelligente Verfahren weiterentwickeln.

Nachfolgend werden die kumulierte Performance, die Tagesschwankungen sowie die Drawdowns unseres Strategieportfolios L1 DAX dargestellt:

Strategieportfolio L1 DAX

Strategieportfolio L1 DAX